¿Por qué se ejecutó mi orden del mercado al precio diferente?
En un mercado muy volátil, una orden puede ejecutarse a un precio diferente al esperado. Veamos el ejemplo.
Si el diferencial de oferta y demanda en el par BTC-EUR es de €3460 a €3469, y usted realiza la orden de mercado para comprar 1 BTC, puede esperar que se complete en €3469. En una fracción de segundo, su pedido tarda en llegar al intercambio, algo puede cambiar o sus cotizaciones pueden retrasarse un poco. El precio que obtienes en realidad es de €3462. La diferencia de €2 € entre su precio esperado de €3460 y el precio de €3462 al que acaba comprando se llama deslizamiento - Slippage.
El deslizamiento se refiere a la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio al que realmente se ejecuta la operación. El deslizamiento a menudo ocurre durante períodos de mayor volatilidad cuando se utilizan órdenes de mercado. Una orden de mercado le asegura entrar en la operación, pero existe la posibilidad de que termine con un deslizamiento y un precio peor de lo esperado.
El deslizamiento no se refiere directamente a un movimiento negativo o positivo, ya que cualquier cambio entre los precios esperados y reales puede calificar. Cuando se ejecutan las órdenes, los valores correspondientes se compran o venden al precio más favorable disponible. Esto puede hacer que una orden produzca resultados que son más favorables, iguales o menos favorables que las expectativas originales y los resultados se denominan el deslizamiento positivo, sin deslizamiento y deslizamiento negativo, respectivamente.
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